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0 5模型的直接计算机估计（第1页）

0。5模型的直接计算机估计

EViews软件拥有强大的功能，在Eviews软件中有直接应用的二阶段最小二乘估计的函数，即用户可以不用自己一步步进行二阶段最小二乘估计而直接输入结构方程要估计的参数跟结构式模型中的可决变量，Eviews软件可以帮用户实现二阶段最小二乘法的估计。

在Eviews　8。0主菜单中点击Quick→Estimate　Equation，会打开方程定义对话框，在对话框项的下拉列表框中选择选项TSLS，屏幕会出现如图107所示的二阶段最小二乘估计对话框。

TSLS估计对话框的设置。首先，在对话框上方Equatioion项编辑框中设定待估计方程的形式，对于第1个结构方程（国内生成总值方程）使用列表法输入：Y　C　M　CT　I。然后再对对话框I项编辑框中输入结构式模型中的可决变量名，本例中输入：C　CT　I　P。设定对话框后，点击确定，屏幕将输出如图108所示的方程2SLS的估计结果。

图107

图108

根据图108中的数据，得到国内生成总值方程的2SLS估计为：

Ｙ∧t＝－１７３．５８５７－０．０４９３９８Ｍt＋１．６６９２９７Ｃt＋０．９４０７０７Ｉt

（－０．１９０）（－２．０５１）（２４．３７３）（２１．５２６）

Ｒ２＝０．９９９８３０Ｒ２＝０．999７９４Ｄ．Ｗ．＝１．５５４２４３

同样的，对于货币供给量方程有同样的操作，在TSLS估计对话框上方的Equatioion项编辑框中输入：M　strument　list项编辑框中输入：C　CT　I　P，如图109所示。点击确定即可得到如图1010所示的方程2SLS的估计结果。

图109

图1010

根据图1010中数据，得到货币供给量方程的2SLS估计为：

Ｍ∧t＝１９８６．２２２＋１．８０９６１１Ｙt－１４６．９３１６Ｐt

（０．１３７）（２８．６６８）（－２．３３８）

Ｒ２＝０．９９２２７４Ｒ２＝０．９９１２４４Ｄ．Ｗ．＝０．３８９４０８

可以看到模型的直接计算机估计，跟自己分两步做的估计结果是一致的，估计量的差别只是很小的计算误差。

【实验内容二】

下面是克莱因模型I（Klein　Model　I），本部分将以此为例介绍联立方程模型的估计，主要运用三阶段最小二乘法（3SLS）来估计模型。

Klein模型采用1921—1941年美国国民经济数据（见表102），包括三个行为方程和三个恒等式，为了提高模拟效果，对恒等式稍作修改，模型如下：

消费方程：Ｃt＝α０＋α１Ｐt＋α２Ｐt-1＋α３ＷＳＵＭ＋u１

投资方程：Ｉt＝b0＋b１Ｐt＋b２Ｐt-1＋b３Ｋt-1＋u２

工资方程：Ｗt＝c０＋c１Ｘt＋c２Ｘt-1＋c３yr＋u３

Ｘt＝Ｃt＋t＋Ｇt

Ｙt＝Ｃt＋Ｉt＋Ｇt－Ｔt

Ｐt＝Ｙt－Ｗt

Kt＝Ｋt-1＋Ｉt